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Carteras Eficientes

RESUMEN DE CARTERAS EFICIENTES
3er TRIMESTRE 2023

  • La estrategia busca maximizar el retorno de un portafolio diversificado de Fondos Comunes de Inversión.
  • Se arrojan tres alternativas eficientes de acuerdo con tres perfiles de riesgo.
  • El rebalanceo de posiciones se efectúa trimestralmente.

Composicion por Fondos Conservadora Equilibrada Dinamica
Alpha Recursos Naturales 0% 0% 10%
Alpha Mercosur 0% 20% 30%
Alpha Mega 0% 0% 0%
Alpha Acciones 0% 5% 10%
Alpha Renta Capital 25% 15% 15%
Alpha Renta Capital Pesos 40% 40% 0%
Alpha Renta Plus 35% 20% 35%

Composicion Carteras Agregadas Activos en Cartera al 30/06/2023
Activos [Renta Fija] / [Renta Variable] [100 / 0]% [75 / 25]% [50 / 50]%

Desempeño de Carteras Eficientes
Retorno Periodo de Análisis 122.15% 168.73% 225.46%
Máxima Caída Semanal -1.06% -2.73% -4.62%
Máxima Suba Semanal 5.99% 6.42% 9.40%
# Semanas Var [Negativa/Positiva] [3 / 49]% [9 / 43]% [12 / 40]%
Volatilidad Anualizada 7.92% 13.94% 23.28%
Beta S&P 500 -0.1504% 0.2101% 0.4169%


Retorno Esperado (1 año)
Rendimiento Esperado ARS 166.5% 185.9% 199.7%
Volatilidad Anualizada 2.7% 8.2% 14.6%