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Carteras Eficientes

RESUMEN DE CARTERAS EFICIENTES
1er TRIMESTRE 2023

  • La estrategia busca maximizar el retorno de un portafolio diversificado de Fondos Comunes de Inversión.
  • Se arrojan tres alternativas eficientes de acuerdo con tres perfiles de riesgo.
  • El rebalanceo de posiciones se efectúa trimestralmente.

Composicion por Fondos Conservadora Equilibrada Dinamica
Alpha Recursos Naturales 0% 15% 10%
Alpha Mercosur 0% 0% 20%
Alpha Mega 0% 0% 0%
Alpha Acciones 0% 10% 20%
Alpha Renta Capital 25% 25% 15%
Alpha Renta Capital Pesos 40% 40% 35%
Alpha Renta Plus 35% 10% 0%

Composicion Carteras Agregadas Activos en Cartera al 30/12/2022
Activos [Renta Fija] / [Renta Variable] [100 / 0]% [75 / 25]% [50 / 50]%

Desempeño de Carteras Eficientes
Retorno Periodo de Análisis 62.25% 80.20% 95.91%
Máxima Caída Semanal -4.23% -3.68% -4.53%
Máxima Suba Semanal 4.74% 5.62% 9.43%
# Semanas Var [Negativa/Positiva] [10 / 42]% [12 / 40]% [21 / 31]%
Volatilidad Anualizada 9.70% 12.77% 18.76%
Beta S&P 500 0.0648% -0.0080% -0.0650%


Retorno Esperado (1 año)
Rendimiento Esperado ARS 109.4% 115.7% 122.7%
Volatilidad Anualizada 2.7% 7.4% 14.1%