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Carteras Eficientes

RESUMEN DE CARTERAS EFICIENTES
1er TRIMESTRE 2024

  • La estrategia busca maximizar el retorno de un portafolio diversificado de Fondos Comunes de Inversión.
  • Se arrojan tres alternativas eficientes de acuerdo con tres perfiles de riesgo.
  • El rebalanceo de posiciones se efectúa trimestralmente.

Composicion por Fondos Conservadora Equilibrada Dinamica
Alpha Recursos Naturales 0% 0% 20%
Alpha Mercosur 0% 0% 0%
Alpha Mega 0% 0% 0%
Alpha Acciones 0% 25% 30%
Alpha Renta Capital 15% 35% 25%
Alpha Renta Capital Pesos 10% 0% 25%
Alpha Renta Plus 75% 40% 0%

Composicion Carteras Agregadas Activos en Cartera al 29/12/2023
Activos [Renta Fija / Renta Variable] [100/0]% [75/25]% [50/50]%

Desempeño de Carteras Eficientes
Retorno Periodo de Análisis 238.55% 262.11% 292.62%
Máxima Caída Semanal -0.93% -5.24% -10.84%
Máxima Suba Semanal 12.66% 19.79% 28.68%
# Semanas Var [Negativa/Positiva] [2/50]% [7/45]% [10/42]%
Volatilidad Anualizada 17.42% 24.98% 38.33%
Beta Merval 0.1522% 0.3593% 0.6104%


Retorno Esperado (1 año)
Rendimiento Esperado ARS 271.7% 341.6% 377.7%
Volatilidad Anualizada 12.6% 23.8% 34.3%